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结业论文中,回归分析中15个统计量解释
注意回归系数的正负要切合理论和实际。截距项的回归系数无论是否通过T磨练都没有实际的经济意义。
尺度误差越大,回归系数的预计值越不行靠,这可以通过T值的盘算公式可知(自查)。T值磨练回归系数是否即是某一特定值,在回归方程中这一特定值为0,因此T值=回归系数/回归系数的尺度误差,因此T值的正负应该与回归系数的正负一致,回归系数的尺度误差越大,T值越小,回归系数的预计值越不行靠,越靠近于0。另外,回归系数的绝对值越大,T值的绝对值越大。P值为理论T值逾越样本T值的概率,应该联系显著性水平α相比,α表现原假设建立的前提下,理论T值凌驾样本T值的概率,当P值<α值,说明这种效果实际泛起的概率的概率比在原假设建立的前提下这种效果泛起的可能性还小但它偏偏泛起了,因此拒绝接受原假设。
都知道可决系数表现解释变量对被解释变量的解释孝敬,其实质就是看(y尖-y均)与(y=y均)的一致水平。y尖为y的预计值,y均为y的总体均值。即经自由度修正后的可决系数,从盘算公式可知调整后的可决系数小于可决系数,而且可决系数可能为负,此时说明模型极不行靠。
残差的经自由度修正后的尺度差,OLS的实质其实就是使得均方差最小化,而均方差与此的区别就是没有经由自由度修正。首先,明白极大似然预计法。
极大似然预计法虽然没有OLS运用广泛,但它是一个具有更强理论性质的点预计方法。极大似然预计的出发点是已知被观察现象的漫衍,但不知道其参数。极大似然法用获得观察值(样本)最高概率(离散漫衍以概率聚集函数表现,一连漫衍以概率密度函数表现。因为要使得样本中所有样本点都泛起,假定抽样是随机的则各个样本点的是独立同漫衍的,所以最后总的概率体现为概率聚集函数或者概率密度函数的连乘形式,称之为似然函数。
要取最或许率,即将似然函数对未知参数求导令导数即是0即可获得极大似然函数。一般为简化函数的处置惩罚历程都市对似然函数举行对数化处置惩罚,这样最后获得的极大似然函数就称之为对数极大似然函数)的那些参数的值来预计该漫衍的参数,从而提供一种用于预计描画一个漫衍的一组参数的方法。其次,明白对数似然预计函数值。对数似然预计函数值一般取负值,实际值(不是绝对值)越大越好。
第一,基本推理。对于似然函数,如果是离散漫衍,最后获得的数值直接就是概率,取值区间为0-1,对数化之后的值就是负数了;如果是一连变量,因为概率密度函数的取值区间并不局限于0-1,所以最后获得的似然函数值不是概率而只是概率密度函数值,这样对数化之后的正负就不确定了。
第二,Eviews的盘算公式解释。公式值的巨细关键取之于残差平方和(以及样本容量),只有当残差平方和与样本容量的比之很小时,括号内的值才可能为负,从而公式值为正,这时说明参数拟合效度很高;反之公式值为负,但其绝对值越小表现残差平方和越小,因而参数拟合效度越高。DW统计量用于磨练序列的自相关,公式就是测度残差序列与残差的滞后一期序列之间的差异巨细,经由推导可以得出DW值与两者相关系数的等式关系,因而很容易判断。DW值的取值区间为0-4,当DW值很小时(大致<1)讲明序列可能存在正自相关;当DW值很大时(大致>3)讲明序列可能存在负自相关;当DW值在2四周时(大致在1.5到2.5之间)讲明序列无自相关;其余的取值区间讲明无法确定序列是否存在自相关。
固然,DW详细的临界值还需要凭据样本容量息争释变量的个数通过查表来确定。DW值并不是一个很适用的磨练手段,因为它存在苛刻的假设条件:解释变量为非随机的;随机扰动项为一阶自回归形式;解释变量不能包罗滞后的被解释变量;必须有截距项;数据无缺失值。固然,可以通过DW-h磨练来磨练包罗滞后被解释变量作为解释变量的序列是否存在自相关。
h统计量与滞后被解释变量的回归系数的方差呈正相关关系,可以消除其影响。被解释变量的样本均值(Mean Dependent Var)被解释变量的样本尺度误差(S.D.Dependent Var)AIC和SC在时间序列分析历程中的滞后阶数确定历程中很是重要,一般是越小越好。一般明白:凭据AIC的盘算公式(-2*L/N+2*k/N,L为对数似然预计函数值,k为滞后阶数,N为样本容量)可知:当滞后阶数小时,2*k/N小,但因为模型的模拟效果会比力差所以L(负值)会比力小,加上负号之后则变得较大,因此最后的AIC有可能较大;当滞后阶数大时,模型的模拟效果会比力好所以L(负值)会比力大,加上负号之后则变得较小,可是2*k/N过大(损失自由度的价格),因此最后的AIC也有可能较大。
综上,AIC较小意味着滞后阶数较为合适。与AIC没有任何本质区别,只是加入样本容量的对数值以修正损失自由度的价格。F统计量考量的是所有解释变量整体的显著性,所以F磨练通过并不代表每个解释变量的t值都通过磨练。
固然,对于一元线性回归,T磨练与F磨练是等价的。F统计量的P值,一切的P值都是同样的实质意义。
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